Il mercato del sentiment

In Big Data Analytics, Sentiment Analysis
Come molti sanno, le origini del sentiment risiedono nel mondo finanziario. Il fiuto dei vecchi agenti di cambio a livello internazionale, spesso corretto da insight non sempre leciti o rumor approssimativi, ha per anni fatto il mercato, a livelli sia macro che micro. Da due anni, parallelamente allo sviluppo di un modello sintattico basato su un approccio semantico al sentiment, siamo voluti tornare alle origini. Abbiamo voluto cioè costruirci un piccolo paniere virtuale (otto titoli, tra bancari energetici industriali) su cui misurare la bontà del nostro lavoro, mettendolo alla prova con quanto di più volatile esista come marketplace. Perché lo facciamo? L’ambizione è quella, in un futuro chissà quanto lontano, di renderla attività profittevole, attraverso chissà la costituzione di un fondo dedicato. La necessità, invece, è quella di migliorare le nostre performance, valorizzarle, distinguerle dall’ormai affollata offerta di sentiment analysis. Come fai a dire che il tuo lavoro è fatto bene? Basta la tua soddisfazione e quella dei clienti? Come allontanarsi da valutazioni soggettive? Ecco, allora, la necessità di misurarsi con qualcosa di altamente complicato ma sfidante. Rendere le tue analisi di sentiment un indicatore da inserire, al pari di altri, nella valutazioni preventive di impatto sul mercato. Rendere le tue analisi di sentiment un affidabile strumento di predittività. Se lo dice il mercato, se lo dicono le scelte dei consumatori, se lo dice la fiducia degli investitori, non c’è simulazione o approssimazione o modalità d’ingaggio poco chiara che tenga. Nel dettaglio, ogni giorno raccogliamo i feed inerenti i nostri titoli, li analizziamo, attribuiamo un valore di positività, negatività o neutralità, inseriamo quest'ultimo all'interno dell'algoritmo che abbiamo costruito e dal modello arrivano in automatico indicazioni di acquisto vendita o tenuta. Oggi, a inizio di una nuova settimana di mercato, vogliamo condividere con voi uno dei report che rilasciamo all'interno del nostro gruppo di lavoro e, per la precisione, quello relativo alla settimana scorsa. La settimana che si è chiusa per i mercati ha visto come protagonista Mario Draghi che, con i suoi annunci, ha dato chiare indicazioni sull'intenzione di procedere con strumenti non convenzionali per arrestare il fenomeno deflattivo e raggiungere il target del 2% di inflazione nell’area dell'euro. In particolare, i mercati si sono surriscaldati all’ipotesi di acquisto da parte delle BCE di titoli di stato sovrani. Il nostro indice è particolarmente sensibile a questi annunci perché il suo listino è fondamentalmente formato da banche e queste hanno in portafoglio enormi quantità di titoli di stato italiani. Quanto detto si è visto fin dall’inizio della settimana con l'indice che, dopo essere partito in negativo nelle prime fasi di contrattazioni del lunedì, ha ripreso il terreno degli acquisti fino a giovedì 20, quando sono stati resi noti i dati sull’economia europea (PMI) che hanno visto un deterioramento della zona Euro. L'indice, infatti, dopo aver raggiunto area 19.500 nella giornata del 19, si è riportato a quota 19.200. Venerdì, invece, l'annuncio da parte di Draghi durante un’intervista di essere sempre più vicino all’attuazione di misure straordinarie, ha portato l'indice a un incremento di più del 3% in area 20.000. Questo è possibile riscontrarlo nel grafico dell'indice qui sotto riportato:Il sentiment da noi elaborato, che si basa su di un'elaborazione precedente all'apertura del mercato, ha mostrato di poter predire correttamente il trend del FTSEMIB come riportato dal grafico di seguito:Nella giornata di lunedì, si vede come il sentiment (che ha un range da -8 a +8) fosse impostato negativamente (-6) mentre si nota il recupero nelle giornate del 18 e 19 (-2), con un relativo calo nella giornata di giovedì (-6), per poi predire correttamente il forte movimento al rialzo della giornata di venerdì (+6).

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